Dans l’élaboration de votre propre approche d’analyse graphique et de trading, le backtesting revêt d’une importance cruciale. En effet, il implique la rétro-ingénierie des transactions qui auraient eu lieu par le passé en utilisant un système basé sur des données historiques. Les conclusions tirées du backtesting vous fournissent une vision globale de l’efficacité potentielle d’une stratégie d’investissement donnée. Comment utiliser le backtesting pour réussir vos trades ?
Dans le monde du trading, le backtesting représente une méthode puissante pour évaluer la viabilité de vos stratégies de trading en les appliquant à des données historiques réelles. Cette approche vous permettra de sélectionner les stratégies les plus prometteuses en fonction de leurs performances passées. L’idée sous-jacente du backtesting est que les stratégies qui ont réussi dans le passé ont de bonnes chances de fonctionner également dans les conditions actuelles ou futures du marché.
Si vous soumettez vos plans de trading à un test à l’aide de données passées qui reflètent les cours, les réglementations et les conditions actuelles, vous pouvez obtenir une évaluation préliminaire de leur efficacité avant de vous engager dans une opération réelle. Par ailleurs, comprenez que le backtesting ne constitue en aucun cas une garantie de réussite pour une stratégie donnée. Les résultats passés ne peuvent jamais servir de prédicteurs infaillibles des performances futures.
Toutefois, ils servent de base pour effectuer des vérifications approfondies avant de prendre position sur le marché. Le backtesting vous offre l’opportunité de mesurer la volatilité d’un groupe d’actifs particulier et de prendre des mesures proactives pour gérer le risque associé. N’oubliez pas que les transactions réelles sont sujettes à des frais et des commissions qui ne sont pas nécessairement pris en compte dans le cadre du backtesting. Par conséquent, tenez compte de ces coûts lors de la réalisation de ces simulations, car ils auront un impact direct sur votre ratio gain/perte (P & L) lorsque vous traderez avec un compte réel.
Pour résumer, le backtesting représente un outil clé pour les traders qui cherchent à optimiser leurs décisions de trading. En appliquant vos stratégies à des données historiques, vous obtenez un aperçu précieux de leur performance passée. Cela peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur les marchés financiers actuels et futurs. Cependant, il est impératif de garder à l’esprit que les performances passées ne garantissent en rien le succès futur. D’autres facteurs tels que les frais et commissions doivent être pris en compte dans vos analyses.
Le backtesting présente à la fois des avantages et des risques importants. Découvrez ci-dessous un aperçu des principaux avantages et risques associés au backtesting :
Lorsque vous utilisez le backtesting pour développer vos stratégies de trading, prenez des mesures appropriées pour gérer le risque. Même si vous évoluez dans un environnement simulé avec des fonds virtuels, il est primordial d’exposer vos positions en fonction de votre tolérance au risque. Cette gestion prudente du risque demeure une composante essentielle de toute stratégie de trading réussie.
Comme nous l’avions expliqué, le backtesting vous permet d’évaluer une stratégie en utilisant des données historiques. Cette démarche est fondamentalement orientée par le sous-jacent que vous négociez, car il déterminera la période de recul nécessaire. Si vous êtes un investisseur à long terme, vous devrez peut-être remonter plusieurs années en arrière. Toutefois, si vous êtes un trader à court terme, vous pouvez vous contenter de quelques semaines ou mois de données. Le processus de backtesting peut être réalisé manuellement ou de manière systématique, et il suit généralement ces étapes clés :
La première étape consiste à définir en détail votre stratégie. Cela inclut la classe d’actifs que vous tradez, ainsi que la période de temps que vous examinez sur le graphique. Chaque classe d’actifs a ses particularités, ce qui influencera la quantité d’informations historiques nécessaires. Par exemple, pour analyser des obligations, vous pourriez remonter jusqu’à 20 ans, tandis que pour le trading de devises à court terme, quelques semaines de données suffisent.
Après avoir défini une stratégie, vous devez rechercher les transactions qui correspondent aux critères de votre stratégie. Il s’agit d’analyser et d’enregistrer les signaux d’entrée et de sortie que votre stratégie aurait générés si elle avait été appliquée. Toutes les transactions valides, qu’elles soient gagnantes ou perdantes, doivent être enregistrées pour déterminer le rendement brut.
Le rendement net est calculé en prenant en compte les coûts liés au trading comme les frais de transaction, les commissions, ou d’autres coûts pertinents. En comparant le rendement net au capital initial sur la période de backtesting, vous obtenez le pourcentage de rendement net.
D’une manière ou d’une autre, lorsqu’il est réalisé de manière efficace, le backtesting vous permet de déterminer si une stratégie de trading est potentiellement rentable ou non. Une stratégie rentable peut être déployée en toute confiance sur le marché en direct, alors qu’une stratégie qui s’avère peu performante peut nécessiter des ajustements de paramètres. Le backtesting est alors un outil précieux pour améliorer vos performances en tant que trader ou investisseur.